Calitatea portofoliului de credite - element principal de analiza a riscului in activitatea de creditare - Creditare Bancara

Extras din document

Calitatea portofoliului de credite - element principal de analiza a riscului in activitatea de creditare 1. Evaluarea riscului global de credit Bancile comerciale se confrunta cu o serie de riscuri legate de operatiunile lor curente, iar expunerea acestora la risc poate fi o expunere inerenta activitatii obisnuite sau o expunere suplimentara, generata de dorinta de a obtine profit mai mare decât cel normal. În cazul primei expuneri este vorba de riscuri pure, iar în cel de-al doilea caz de riscuri speculative. În functie de caracteristicile bancare , riscurile se pot clasifica in : - riscuri financiare - sunt cele mai importante riscuri din aceasta categorie .A gestiona incorect riscurile financiare inseamna a falimenta treptat o societate bancara . Principalele riscuri financiare care pot afecta activitatea unei societati bancare sunt : - riscul de lichiditate ( de finantare ); - riscul de faliment ( de capital ). Acestea doua tipuri de risc pot fi analizate sistematic ,in stransa lor interdependenta . Astfel , un risc sporit de creditare genereaza riscul lichiditatii, iar in conditiile in care societatea bancara in cauza nu poate atrage rapid de pe piata resurse, apare riscul de faliment ( de capital). O politica excesiva de creditare , corelata cu o lichiditate inadecvata , reprezinta o cauza foarte frecventa a falimentului bancar. In categoria riscurilor financiare pot fi incluse si riscurile specifice ansamblului bancilor ,denumit risc sistemic.Acesta este gestionat de catre autoritatea bancara centrala ( prin reglementari privind rezervele minime obligatorii, indicele de adecvare a capitalului , indicatorii lichiditatii, creditele de refinantare, acoperirea datoriei publice ,etc.). - riscuri de prestare - sunt cele care afecteaza sfera serviciilor bancare. Acestea pot fi: - riscul operational ,respective incapacitatea bancii de a asigura servirea profitabila a clientilor; - riscuri generate de introducerea de noi produse bancare ; - riscul tehnologic, asociat structurii ofertei de produse financiare; - riscul strategic , determinat de probabilitatea de a nu alege strategia optima perioadei si conditiilor date (economice, monetare,financiar- bancare,valutare,sociale, politice ). ...