Multicoliniaritatea - Hancu lilian

Extras din document

Una din ipoteze enuntate - I10 presupune că variabilele exogene să formeze un sistem de vectori liniari independenţi, adică variabilele exogene să nu fie corelate (sau cel puţin să nu fie perfect corelate). Altfel spus seriile variabilelor exogene trebuie să fie de covarianţă nulă cov (xi, xj )=0, , , adică să fie ortogonale. Opusul acestui fenomen îl reprezintă multicoliniaritatea variabilelor exogene, fenomen foarte frecvent întâlnit în economie datorită multiplelor relaţii de dependenţă şi interdependenţă dintre fenomenele economice. În acest scop se impune o abordare econometrică în scopul depistării şi eliminării acestuia. Termenul de multicoliniaritate este utilizat atunci când la baza unui model econometric stau variabile explicative ce depind una de alta. Faptul că două au mai multe variabile exogene se află într-o corelaţie semnificativă afectează calitatea rezultatelor obţinute, deoarece variaţia variabilei dependente nu mai este explicată prin contribuţia separată distinctă a fiecărei variabile exogene în parte. Astfel parametrul de regresie îşi pierde sensul economic. În coeficientul de regresie al unei variabile explicative xi este inclusă şi influenţa unei alte variabile xj cu care prima este corelată.