Gestiunea pasivelor bancare - Ghimpu

Extras din document

1. Gestiunea capitalului bancar 2. Gestiunea resurselor atrase 3. Garantarea depozitelor bancare 4. Prevenirea spălarii banilor 1. GESTIUNEA CAPITALULUI BANCAR Sectorul bancar este unul dintre cele mai reglementate sectoare din întreaga societate, iar regulile privind capitalul bancar reprezintă ponderea cea mai semnificativă din aceste reglementări. Această importanţă deosebită care se acordă capitalului bancar se datorează faptului că băncile sunt, de fapt, intermediari pe piaţa financiară, şi astfel nu-şi folosesc decât într-o măsură foarte mică propriile resurse. Funcţii ale capitalului : - asigurarea cadrului de funcţionare instituţională ; - asigurarea necesarului iniţial de lichiditate şi acoperirea riscului de faliment; - factor de încredere în potenţialul instituţiilor de profil, legat de siguranţa depunerilor şi de posibilitatea onorării solicitărilor clientelei ; - regulator al creşterii instituţionale. Necesitatea gestiunii capitalului propriu se determină în funcţie de doua aspecte: 1. din punct de vedere al corespunderii cerinţelor de reglementare 2. din punct de vedere al creşterii volumului şi calităţii lui. Sub primul aspect se determină gradul de suficienţă al capitalului sau adecvarea lui. Adecvarea capitalului presupune stabilirea convenţională a nivelului minim de capital, în funcţie de anumiţi parametri ce reflectă dimensiunea activităţii băncii şi a riscurilor asociate, de natură să asigure o corelaţie între beneficiile obtenabile şi pierderile potenţiale datorate asumării unui anumit nivel de risc. Reperul de bază utilizat în acest sens poartă numele de Norma Cooke şi se bazează pe relaţia: în care ponderile corespunzătoare claselor de active sunt: - risc 0 pentru numerar, titluri de stat şi ale adminisraţiei locale ; - risc 20%pentru plasamente pe piaţa interbancară; - risc 50% pentru creanţe garantate prin ipoteci şi leasing imobiliar; - risc 100% pentru alte categorii de creanţe. În acelaşi mod, se procedează la convertirea în credite echivalente a angajamentelor rezultând din operaţiuni extrabilanţiere, unde se folosesc următorii coeficienţi: - 0.8, pentru scrisorile de credit comercial (risc 20%); - 0.5, pentru facilităţi de emitere a obligaţiunilor şi angajamente de creditare de peste un an (risc 50%); - 0, pentru garanţii de credit şi convenţii tip REPO (risc 100%). ...